بررسی انتقال قیمت های جهانی به بازار داخلی برخی از محصولات کشاورزی(گندم، جو و برنج)-کاربرد روش حداکثرسازی آنتروپی

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی

مقاله 5، دوره 5، شماره 17، خرداد و تیر 1392، صفحه 81-99   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

هانیه یوسفی متقاعد^{* 1}؛ رضا مقدسی²

¹دانشجوی دوره دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

²دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

تاریخ دریافت: 16 آذر 1392،  تاریخ پذیرش: 16 آذر 1392 

چکیده

در این تحقیق انتقال قیمت از بازارهای جهانی به بازار داخلی در مورد محصولات گندم ، جو و برنج بررسی شده است. برای این منظور کشش جانشینی میان محصولات وارداتی با محصولات تولید داخل(کشش آرمینگتون ) با استفاده از روش حداکثرسازی آنتروپی برآورد شده­اند . همچنین  داده­های سالیانه  مربوط به سال­های 1371 تا 1388 مورد استفاده قرار گرفته شده است. به علاوه در این تحقیق از سه مدل به­منظور محاسبه این کشش استفاده شده است، مدل اول حداقل مربعات، الگوی دوم یک الگوی تطابق جزئی و الگوی سوم نیز الگوی تصحیح خطای برداری که برآورد این سه مدل با استفاده از روش حداکثرسازی آنتروپی انجام پذیرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که کشش آرمینگتون در بلندمدت بسیار بیشتر از این کشش در کوتاه مدت است به این معنی که نوسان قیمت­های جهانی در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت به بازار داخلی این محصولات انتقال می­یابد. همچنین کشش مذکور در مورد محصول گندم در تمامی مدل­ها چه در کوتاه­مدت و چه در بلندمدت مثبت بوده،  درحالی­که در مورد محصول جو و برنج این مسئله صادق نیست.
 
طبقه­بندی JEL:P22,C61

کلیدواژه‌ها

کشش آرمینگتون؛ حداکثر سازی انتروپی؛ انتقال قیمت

عنوان مقاله [English]

World price transmission to domestic agricultural markets: Case of wheat, barely and rice

نویسندگان [English]

H Yosofi¹؛ R Moghadesi²

چکیده [English]

This paper analyzes the price transmission from international to domestic wheat, barely and rice markets. For this purpose, elasticities of substitution between imported and domestically produced goods were estimated by using maximum entropy approach. The annual time series from 1992 to 2009 were used. Also in this study three model specifications to estimate elasticity were used. The three methods were ordinary least squares, partial adjustment and error correction mechanism. Maximum Entropy approach was applied for specification of these models. The results showed that the long run elasticity was more than short run implying that the long run effect of world price on domestic prices was more than short run.

کلیدواژه‌ها [English]

Armington elasticity, Maximum Entropy, price transmission