آزمون حباب قیمتی در بازار واردات برخی محصولات راهبردی کشاورزی

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی

مقاله 12، دوره 10، شماره 39، مهر 1397، صفحه 261-276   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

مجید مداح^{* 1}؛ نسرین دلفان²؛ ندا سمیعی²

¹دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سمنان.

²دانشگاه سمنان

تاریخ دریافت: 07 اسفند 1395،  تاریخ بازنگری: 27 تیر 1396،  تاریخ پذیرش: 27 تیر 1397 

چکیده

    بازار محصولات کشاورزی با فراز و نشیب­هایی در قیمت کالاها روبه‌روست که عموماً ذات بازار تلقی شده و نشان‌دهنده اتفاقات رخ‌داده در بازار می­باشد؛ گاهی بازار با واکنش­های شدید خارج از انتظار رویارو می­شود که دارای اثرات منفی بر وضعیت اقتصادی مردم است. در این ‌ارتباط، مسئله بی‌ثباتی بازار و شکل­گیری حباب قیمتی یکی از موضوع‌های مهم در بازار محصولات کشاورزی است که وجود آن با توجه به نقش کالاهای کشاورزی به‌ویژه محصولات راهبردی در تأمین نیاز غذایی مردم، دارای اثر منفی بر امنیت غذایی شهروندان است. در این مقاله، وجود حباب قیمتی در بازار واردات برخی محصولات راهبردی وارداتی ایران در سال­های 1357 تا 1390 با استفاده از روش بازگشتی جدید پیشنهاد شده به وسیله فیلیپس و همکاران مورد آزمون قرار گرفت. یافته­های بدست آمده از آزمون­های پژوهش نشان داد که در بین محصولات روغن خوراکی، گندم، جو و چای، رفتار قیمتی محصول جو حبابی است و وجود حباب قیمتی در  محصولات روغن خوراکی، گندم و چای تأیید نشد. حباب قیمتی موجود در محصول جو موجب بی­ثباتی بازار این محصول می­شود و بر امنیت غذایی مردم اثر منفی دارد؛ برای کاهش این اثرات، لازم است تا با پیش­بینی صحیح بازار، امکانات لازم برای ذخیره‌سازی محصول و  توسعه کشت داخلی فراهم شود. 
 
طبقه­بندیJEL:,Q11, Q13  C01                                   

کلیدواژه‌ها

بخش کشاورزی؛ روش بازگشتی جدید؛ آزمون ریشه واحد راست دنباله؛ ایران

عنوان مقاله [English]

Testing for Bubbles in the Import Market of Some Strategic Agricultural Commodities of Iran

نویسندگان [English]

Majid Maddah¹؛

¹دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سمنان.

چکیده [English]

The market of agricultural products such as any other markets is facing with some ups and downs in the commodity prices which is generally considered as the potential characteristic of the markets showing the ongoing processes within the market. Sometimes the market will be faced with some unexpected robust reactions which have the negative effects on the people's economic situation. In this regard, the problem of unstable market, and formation of price bubble is a main issue in agricultural markets in which this formation, considering the role of agricultural products especially strategic products in providing needed nutrition for people's life, has negative impacts on the citizen's food security. In this article the existence of price bubble in the Iranian imported market of some strategic imported commodities during 1357-1390, has been investigated in the formwork of Right-Tailed Unit Root Test Method, by Phillips et.al. The findings from research show that the dealing of grain experienced a bubble price while in case of edible oil, wheat, and tea such a problem was not verified.

کلیدواژه‌ها [English]

Price Bubble, agricultural products, Right-tailed unit root test method, Iran's Economy

مراجع

 

- ابراهیمی سروعلیا، م. ح. فلاح شمس، م. ف. و آذرنگ، ش. (1391) بررسی عوامل تأثیرگذار بر حباب قیمت در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری. (4):49-59.

- تاری، ف. (1369) محصولات استراتژیک کشاورزی در ایران. نشریه حسابدار. (65): 82-88.

- راسخی، س. و شهرازی، م. (1393) آزمون حباب‌های چندگانه: مطالعه موردی برای بازار مسکن ایران. فصلنامه مدل‌سازی اقتصادسنجی. (2): 1-14.

- عباسیان، ع. محمودی، و فرزانگان، ا. (1389) شناسایی حباب قیمتی سهام عادی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل ارزش حال بررسی‌های حسابداری و حسابرسی. (60):9-17.

- عبدالملکی، ح. محمدی، ش، کمالی، س، وزیری ر. (1388) بررسی وجود حباب قیمتی در بازار سهام تهران با استفاده از رهیافت LPPL، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، (14)4-21.

- کمیجانی، ا. گندلی علیخانی، ن. و نادری، ا. (1392) تحلیل پولی حباب بازار مسکن در اقتصاد ایران. طرح پژوهشی دانشگاه تهران.

- واعظ، م. ترکی، ل. (1387) حباب قیمت­ها و بازار سرمایه در ایران. مجله­ی پژوهشی دانشگاه اصفهان. جلد 31، (3): 195-207.

Refrences

- Adammer, P. & Bohl, M. T. (2015). Speculative bubbles in agricultural prices, The Quarterly Review of Economics and Finance. 6:pp. 67-76.

- Funke, M., Hall, S. & Sola, M. (1994). Rational bubbles during Poland’s hyperinflation – implications and empirical evidence, European Economic Review. 6: pp.1257–1276.

- Gilbert, C. L. (2010b). How to understand high food prices, Journal of Agricultural Economics. 2:pp. 398–425.

- Gutierrez, L. (2013). Speculative bubbles in agricultural commodity markets, European Review of Agricultural Economics. 2: pp.217–238.

- Hall, S. G., Psaradakis, Z. & Sola, M. (1999). Detecting periodically collapsing bubbles: A Markov–Switching unit-root test, Journal of Applied Econometrics. 2: pp.143–154.

- Liao-Etienne, X., Irwin, S. H. & Garcia, P. (2012). Price explosiveness and index trader behavior in the corn, soybean, and wheat futures markets, (Working paper).

- Liu, P. & Tang, K. (2010). Bubbles in the commodity asset class: Detection and sources, Cornell University. (Working Paper).

- Liu, X., Filler, G. & Odening, M. (2012). Testing for speculative bubbles in agricultural commodity prices: A regime switching approach, Humboldt University Berlin,Working Paper.

- Phillips, P.C.B., Shi, S. & J. Yu. (2012). Testing for Multiple Bubbles. Cowles Foundation Discussion Paper, NO.1843.

- The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) Statistics, .

- Went, P., Jirasakuldech, B. & Emekter, R. (2012). Rational speculative bubbles and commodities markets: Application of the duration dependence test, Applied Financial Economics.7: pp.581–596.